Index Construction
Die Konstruktion des Index basiert auf einfachen Prinzipien
Es stehen liquide und
investierbare Instrumente
wie ETFs, Indexfonds oder
Futures zur Verfügung
Die Instrumente bilden ein klar definiertes Finanzmarktsegment ab
Die Instrumente haben untereinander möglichst tiefe Korrelationen
Die Zusammensetzung des SPPi – Swiss Pension Perfor-mance Index ist so angelegt, dass sich die Anlagestrategie in verschiedenen Szenarien als resistent erweist. Die Cash-Allokation dient als Risikopuffer und berücksichtigt die Tatsache, dass jede Pensionskasse auch einen Cashbestand hält. Mit der Allokation von 42% in Realwerten (inkl. Gold) soll traditionelles Wachstum und langfristiger Kaufkraft-erhalt gewährleistet werden.
Die Aktienquote umfasst eine Immobilien- und Infrastruktur-komponente. Die Inflations- rsp. Zinsrisiken festverzinslicher Anlagen werden durch die Ergänzung von Wandelanleihen reduziert.
Der Index wird quartalsmässig einem Rebalancing auf die Ursprungsgewichtung unterzogen. Einmal im Jahr wird die Zusammensetzung des SPPi durch die Indexkommission einer Prüfung unterzogen.
Zur Messung der Performance der einzelnen Anlagekategorien, dienen Total Return Indices, die den Markt möglichst breit abdecken. Bei den meisten Anlagekategorien, gibt es ETFs oder Indexfonds, die zur Umsetzung eingesetzt werden können.
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